Maestría en Investigación Operativa y Estadística

Luz María Ospina Gutiérrez. 2010. Este trabajo presentó la metodología de los datos sustitutos para analizar la dinámica de las señales temporales financieras proponiendo una jerarquía de hipótesis donde las fluctuaciones irregulares: (i) son distribuidas de forma independiente, (ii) son generadas por un sistema lineal, y iii) son generadas por un sistema lineal estacionario. Estas son probadas con una batería de estadísticos no lineales (i) autocorrelación (AC), ii) Información Mutua Promedio (AMI) y iii) complejidad de Lempel-Ziv) comparando el comportamiento de la señal original contra un conjunto de datos sustitutos generados de tal manera que satisfagan los supuestos de los estadísticos. El resultado es útil para entender la naturaleza de los datos y poder formular modelos que se ajusten mejor a la dinámica de los sistemas que generan las mediciones. Esta investigación analiza el commodity del oro, desarrollando en sus secciones: i) introducción, ii) fundamentación, iii) descripción de la serie, iv) resultados y v) conclusiones. 2010. Para analistas financieros, 2010