{"id":47,"date":"2015-04-10T17:41:27","date_gmt":"2015-04-10T22:41:27","guid":{"rendered":"https:\/\/industrial.utp.edu.co\/maestria-investigacion-operativa\/sin-categoria\/desarrollo-de-una-metodologia-para-la-deteccion-de-no-linealidad-en-series-financieras\/"},"modified":"2015-04-10T17:41:27","modified_gmt":"2015-04-10T22:41:27","slug":"desarrollo-de-una-metodologia-para-la-deteccion-de-no-linealidad-en-series-financieras","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/industrial.utp.edu.co\/maestria-investigacion-operativa\/trabajos-de-maestria\/desarrollo-de-una-metodologia-para-la-deteccion-de-no-linealidad-en-series-financieras\/","title":{"rendered":"Desarrollo de una metodolog\u00eda para la detecci\u00f3n de no linealidad en series financieras"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Luz Mar\u00eda Ospina Guti\u00e9rrez. 2010. Este trabajo present\u00f3 la metodolog\u00eda de los datos sustitutos para analizar la din\u00e1mica de las se\u00f1ales temporales financieras proponiendo una jerarqu\u00eda de hip\u00f3tesis donde las fluctuaciones irregulares: (i) son distribuidas de forma independiente, (ii) son generadas por un sistema lineal, y iii) son generadas por un sistema lineal estacionario. Estas son probadas con una bater\u00eda de estad\u00edsticos no lineales (i) autocorrelaci\u00f3n (AC), ii) Informaci\u00f3n Mutua Promedio (AMI) y iii) complejidad de Lempel-Ziv) comparando el comportamiento de la se\u00f1al original contra un conjunto de datos sustitutos generados de tal manera que satisfagan los supuestos de los estad\u00edsticos. El resultado es \u00fatil para entender la naturaleza de los datos y poder formular modelos que se ajusten mejor a la din\u00e1mica de los sistemas que generan las mediciones. Esta investigaci\u00f3n analiza el commodity del oro, desarrollando en sus secciones: i) introducci\u00f3n, ii) fundamentaci\u00f3n, iii) descripci\u00f3n de la serie, iv) resultados y v) conclusiones. 2010. Para analistas financieros, 2010<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Luz Mar\u00eda Ospina Guti\u00e9rrez. 2010. Este trabajo present\u00f3 la metodolog\u00eda de los datos sustitutos para analizar la din\u00e1mica de las se\u00f1ales temporales financieras proponiendo una jerarqu\u00eda de hip\u00f3tesis donde las [&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-47","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-trabajos-de-maestria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/industrial.utp.edu.co\/maestria-investigacion-operativa\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/47","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/industrial.utp.edu.co\/maestria-investigacion-operativa\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/industrial.utp.edu.co\/maestria-investigacion-operativa\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/industrial.utp.edu.co\/maestria-investigacion-operativa\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/industrial.utp.edu.co\/maestria-investigacion-operativa\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=47"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/industrial.utp.edu.co\/maestria-investigacion-operativa\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/47\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/industrial.utp.edu.co\/maestria-investigacion-operativa\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=47"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/industrial.utp.edu.co\/maestria-investigacion-operativa\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=47"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/industrial.utp.edu.co\/maestria-investigacion-operativa\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=47"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}